在引入套利业务管理制度后，为加强对股指期货市场套利交易行为的监管，发挥会员对客户交易行为的管理作用，中金所日前就2010年10月22日发布的《关于〈中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)〉有关监管标准及处理程序的通知》中有关套利交易事项向各会员单位下发补充通知。
一是将原通知中“自成交、频繁报撤单行为的监管标准”第2款修改为：客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次的，构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。套利交易的撤单数量不受此限。二是把原通知中“日内过度交易行为”的监管标准修改为：客户单日开仓交易量超过500手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易、套利交易开仓数量不受此限。
该补充通知的规定已于2012年2月3日开始执行。
证监会系统单位
地方上市公司协会
Copyright © 2012 CAPCO All Rights Reserved 版权所有：中国上市公司协会 京ICP备13009058号-1
京公网安备 11010202007516号 技术支持：太极计算机股份有限公司 本网站支持IPV6地址访问
中国上市公司协会
高级检索
您当前所在的位置：